Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren
Journal article
Åpne
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2480734Utgivelsesdato
2001Metadata
Vis full innførselSamlinger
Sammendrag
Sentralt i vurderingen av bankenes samlede risiko er deres kredittrisiko overfor foretakssektoren. I analyser av bankenes kredittrisiko overfor foretakssektoren legges generelt både en makroøkonomisk og en bedriftsøkonomisk tilnærming til grunn, der en i det siste tar utgangspunkt i foretakenes inntjening, likviditet og soliditet. I denne artikkelen presenterer vi en ny modell som predikerer foretaksspesifikke sannsynligheter for konkurs. Ut fra disse kan en beregne aggregerte konkurssannsynligheter og anslå størrelsen på tilhørende tap for bankene.