dc.contributor.author | Syversten, Bjørne Dyre H. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T07:41:49Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T07:41:49Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 0332-5598 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2503119 | |
dc.description.abstract | I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes treffsikkerheten til en regnskapsbasert kredittrisikomodell (Norges Banks SEBRA-modell) og en markedsbasert kredittrisikomodell (Moody’s KMV-modell for ikke-børsnoterte selskaper), basert på konkursdata for norske foretak. Begge modellene er gode til å peke ut konkurskandidater, med noe høyere treffandel for SEBRA-modellen. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges Bank | nb_NO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no | * |
dc.title | Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? | nb_NO |
dc.type | Journal article | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 144-150 | nb_NO |
dc.source.journal | Penger og Kreditt | nb_NO |
dc.source.issue | 3/2004 | nb_NO |