• Estimating Forward Nibor Premiums 

      Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Economic Commentaries;5/2012, Others, 2012)
      Money market premiums show the difference between unsecured money market rates and expected key rates over the same time horizon. The premium expresses the additional return money market participants require for unsecured ...
    • Hva bestemmer utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter over tid? 

      Hellum, Erlend (Aktuell Kommentar;3/2010, Others, 2010)
      I denne kommentaren ser vi på utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter. Vi estimerer en modell der langsiktige amerikanske statsrenter bestemmes av kortsiktige renter, langsiktige inflasjonsforventninger, ISM-indeksen ...
    • Hvordan kan vi anslå fremtidige påslag i Nibor? 

      Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Aktuell Kommentar;5/2012, Others, 2012)
      Påslaget i pengemarkedet viser differansen mellom en usikret pengemarkedsrente og forventet styringsrente over den samme tidshorisonten. Påslaget uttrykker hvilken ekstra avkastning aktører i pengemarkedet krever for et ...
    • What Determines Developments in Us Long-Term Interest Rates over Time? 

      Hellum, Erlend (Economic Commentaries;3/2010, Others, 2010)
      This report analyses developments in long-term interest rates in the US. We estimate a model where developments in US long-term interest rates are decided by short-term interest rates, long-term inflation expectations, the ...