• A Heatmap for Monitoring Systemic Risk in Norway 

      Arbatli, Elif Ceren; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;10/2017, Working paper, 2017)
      We develop a tool to monitor systemic risk in Norway’s financial system. In particular, we construct 39 indicators capturing a wide range of financial vulnerabilities and organise them under three broad classes of ...
    • A Macroprudential Stress Testing Framework 

      Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
      We present a macroprudential stress testing framework. While traditional stress testing assesses the level of banks’ capital adequacy relative to regulatory requirements through a hypothetical crisis, macroprudential stress ...
    • Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 

      Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)
      Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ...
    • Cyclical Capital Regulation and Dynamic Bank Behaviour 

      Galaasen, Sigurd Mølster; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;22/2016, Working paper, 2016)
      In this paper we develop a dynamic model of bank behaviour to study cyclical capital regulation. We study the decision problem of a single bank that chooses its dividend policy and holds a portfolio of long-term loans ...
    • Effects of Changing Banks’ Risk Weights 

      Andersen, Henrik; Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Staff Memo;15/2012, Working paper, 2012)
      The risk weights banks employ when calculating capital adequacy have been mentioned as a potential macro prudential tool to contain systemic risk emerging in specific sectors. Higher risk weights can to a certain extent ...
    • Et rammeverk for makrotilsynsstresstester 

      Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
      Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å ...
    • Further Analysis of the Stress Tests in Financial Stability 2/11 

      Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2012)
      Economic Bulletin includes more detailed information about the stress tests that are presented in the report series Financial Stability. The purpose of the stress tests is to assess the vulnerability of the banking system ...
    • Norges Banks stresstest i Finansiell stabilitet 2/10 sett opp mot bankenes fremskrivinger 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Johansen, Rønnaug Melle; Ruud, Jørgen; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester hvor vi fremskriver bankenes kapitaldekning under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Høsten ...
    • Norges Bank’s Stress Test in Financial Stability 2/10 Compared with Banks’ Projections 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Johansen, Rønnaug Melle; Ruud, Jørgen; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      In autumn 2010, at the request of Finanstilsynet, seven Norwegian banks projected their capital adequacy based on Norges Bank’s macro scenarios in Financial Stability 2/10. A summary of the results was included in Risk ...
    • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11 

      Johansen, Rønnaug Melle; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester, hvor bankenes kapitaldekning fremskrives under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Stresstestene ...
    • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/2012 

      Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut; Mundal, Olav M.K.; Solheim, Haakon (Staff Memo;32/2012, Working paper, 2012)
      I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle ...
    • Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 

      Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester. Hensikten er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske ...