Blar i Norges Banks vitenarkiv på forfatter "Træe, Cathrine Bolstad"

Viser treff 1-8 av 8

    • A Cobweb Model of Financial Stability in Norway 

      Dahl, Geir Arne; Kloster, Thea Birkeland; Larsen, Unni; Rakkestad, Ketil Johan; Reisvaag, Rebekka; Syversten, Bjørne Dyre H.; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;15/2011, Working paper, 2011)
      The Staff Memo presents a cobweb model of financial stability in Norway. The model is a technical tool that incorporates both vulnerabilities in the banking sector and external risks to the banking sector. Thus, the model ...

    • Further Analysis of the Stress Test of Banks’ Capital Adequacy in Financial Stability 2/2010 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2011)
      Economic Bulletin includes more detailed information about the stress tests that are presented in the report series Financial Stability. In the tests, banks’ accounts are projected over a four-year period. In this analysis, ...

    • Norges Banks stresstest i Finansiell stabilitet 2/10 sett opp mot bankenes fremskrivinger 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Johansen, Rønnaug Melle; Ruud, Jørgen; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester hvor vi fremskriver bankenes kapitaldekning under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Høsten ...

    • Norges Bank’s Stress Test in Financial Stability 2/10 Compared with Banks’ Projections 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Johansen, Rønnaug Melle; Ruud, Jørgen; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      In autumn 2010, at the request of Finanstilsynet, seven Norwegian banks projected their capital adequacy based on Norges Bank’s macro scenarios in Financial Stability 2/10. A summary of the results was included in Risk ...

    • The Financial Accelerator and the Real Economy : A Small Macroeconometric Model for Norway with Financial Frictions 

      Hammersland, Roger; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;2/2012, Working paper, 2012)
      This paper studies the salient features of a core macroeconometric model that allows for self-reinforcing co-movements between credit, asset prices and real economic activity. In contrast to the economic literature that ...

    • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11 

      Johansen, Rønnaug Melle; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester, hvor bankenes kapitaldekning fremskrives under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Stresstestene ...

    • Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2010)
      Stresstester av bankenes soliditet ble første gang introdusert i Finansiell stabilitet (FS) i 2004. Siden da har Norges Bank to ganger årlig presentert slike stresstester. Norges Bank bruker stresstestene til å kvantifisere ...

    • Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2010)
      Penger og Kreditt publiserer utdypende informasjon om stresstestene som presenteres i rapportserien Finansiell stabilitet. I testene fremskrives bankenes regnskaper til 2013. I denne utdypingen beskrives oppbyggingen av ...