• A Cobweb Model of Financial Stability in Norway 

      Dahl, Geir Arne; Kloster, Thea Birkeland; Larsen, Unni; Rakkestad, Ketil Johan; Reisvaag, Rebekka; Syversten, Bjørne Dyre H.; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;15/2011, Working paper, 2011)
      The Staff Memo presents a cobweb model of financial stability in Norway. The model is a technical tool that incorporates both vulnerabilities in the banking sector and external risks to the banking sector. Thus, the model ...
    • Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 

      Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)
      Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ...
    • How Accurate Are Credit Risk Models in Their Predictions Concerning Norwegian Enterprises? 

      Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)
      Historically, banks’ solvency problems are often due to losses on loans to enterprises. Credit risk associated with loans to enterprises is therefore an important aspect when Norges Bank assesses financial stability. Two ...
    • Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? 

      Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)
      I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes ...
    • Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner 

      Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2003)
      Markedsrisikoen i norske banker og livsforsikringsselskaper belyses ved bruk av to metoder – «Value at Risk» (VaR) og stresstester – og data fra bank- og forsikringsstatistikken. Analysene viser at bankenes markedsrisiko ...
    • Measuring Market Risk in Norwegian Financial Institutions 

      Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2003)
      This article discusses two methods for analysing market risk in the Norwegian banking sector and in life insurance companies. The two methods, Value at Risk (VaR) and stress tests, are commonly used in individual institutions, ...
    • Sammenligning av nordiske og norske banker basert på ulike soliditetsmål 

      Syversten, Bjørne Dyre H. (Aktuell Kommentar;9/2012, Others, 2012)
      Basel II-regelverket åpnet for at banker, etter godkjennelse av nasjonale tilsynsmyndigheter, kunne bruke interne modeller (IRB-modeller) for kapitaldekningsformål. Målsetningen var at kapitaldekningsmålet i bedre grad ...
    • Stress Testing the Enterprise Sector's Bank Debt - a Micro Approach 

      Bernhardsen, Eivind; Syversten, Bjørne Dyre H. (Staff Memo;5/2008, Working paper, 2008)
      This paper describes Norges Bank’s micro stress testing framework for assessing the Norwegian banking sector’s losses on loans to the non-financial enterprise sector. Using projected macro variables and a stock-flow approach, ...