Estimering av indikatorer for volatilitet
Working paper
Published version
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2498653Utgivelsesdato
2002Metadata
Vis full innførselSamlinger
Sammendrag
Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer avanserte metoder og modeller, som ARCH og GARCH, omtales, men utdypes ikke. Videre gjennomgås implisitte volatilitetsindikatorer basert på opsjonspriser. I tillegg til Black-Scholes implisitt volatilitet, gis en presentasjon av ulike metoder for estimering av risikonøytrale sannsynlighetsfordelinger.