Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Abstract

I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester. Hensikten er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. I denne artikkelen beskriver vi hvordan stressalternativet i Finansiell stabilitet 2/11 er bygget opp, og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale antakelser. Spesielt fokuserer vi på utviklingstrekk for norske banker de siste årene. Flere norske banker har i løpet av de siste årene gått over til interne modeller for beregning av kredittrisikoen for stadig større deler av sine utlånsporteføljer. I denne artikkelen viser vi usikkerheten tilknyttet selve innføringen av interne beregningsmodeller i fremskrivingsperioden til en makrostresstest. Vi ser også på konsekvensene av å utføre stresstesten på morbanknivå samtidig som bankene overfører boliglån til OMF-kredittforetak. For å få et bedre bilde av utviklingen i hele banksektoren utfører vi en stresstest av bankenes utlånstap for konsolidert morbank og OMF-kredittforetak. Avslutningsvis gjennomgår vi hvordan resultatene fra bankenes verdipapirbeholdning stresstestes.