dc.contributor.author | Johansen, Rønnaug Melle | |
dc.contributor.author | Træe, Cathrine Bolstad | |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T07:48:23Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T07:48:23Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1503-8815 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2501971 | |
dc.description.abstract | I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester, hvor bankenes kapitaldekning fremskrives under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Stresstestene som presenteres i Finansiell stabilitet bygger på en rekke forutsetninger. Mange av disse forutsetningene vil det være knyttet usikkerhet til. Sammensetningen av risikofaktorene vil også være av betydning. I denne utdypingen redegjør vi for noen av de sentrale antakelsene som er gjort i stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11, og viser hvor sensitive våre resultater vil være for endringer i disse antakelsene. Vi vil også sammenlikne stressalternativene i denne stresstesten med tidligere alternativer og de europeiske stresstestene som utføres av European Banking Authority (EBA) våren 2011. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges Bank | nb_NO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no | * |
dc.title | Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11 | nb_NO |
dc.type | Journal article | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 53-60 | nb_NO |
dc.source.journal | Penger og Kreditt | nb_NO |
dc.source.issue | 1/2011 | nb_NO |