Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen
Journal article
Permanent lenke
http://hdl.handle.net/11250/2502276Utgivelsesdato
2007Metadata
Vis full innførselSamlinger
Sammendrag
Norges Bank har siden 2001 brukt en empirisk modell, SEBRA-modellen, til å anslå sannsynligheter for konkurs i norske aksjeselskap. Modellen brukes også til å anslå bankenes forventede utlånstap til foretak og ulike næringer. Vi presenterer to nye modellversjoner: en utvidet versjon av den opprinnelige modellen og en basisversjon som i mindre grad bruker variable som samvarierer med foretakets størrelse. Vi viser at basisversjonen egner seg bedre til prediksjoner og fremskrivninger av bankenes samlede utlånstap.