dc.contributor.author | Andersen, Henrik | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T12:17:46Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T12:17:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7553-754-4 | |
dc.identifier.issn | 1504-2596 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2506998 | |
dc.description.abstract | Myndigheter og markedsaktører har reist spørsmål om bankene i Norge holder tilstrekkelig med egenkapital bak sine boliglån. Bankene beregner hvor mye egenkapital de må holde ved å vekte sine eiendeler med tilhørende risikovekter. De største bankene (IRB-bankene) benytter egne risikomodeller til å beregne risikovekter for sine eiendeler. Risikovektene på boliglån har siden 2007 falt med opp til 80 prosent for IRB-bankene i Norge. Ved utgangen av 2012 hadde IRB-bankene i Norge i gjennomsnitt en boliglånsvekt på 11,2 prosent, mindre enn en tredel av minimumskravet til de mindre bankene som benytter standardmetoden. Denne analysen benytter historiske misligholds- og tapsdata, stresstester og andre referansepunkt til å beregne hva risikovekten på norske boliglån i gjennomsnitt bør være. Beregningene viser at risikovektene til IRB-bankene i Norge bør økes fra dagens nivå. Beregninger, som legger til grunn data tilbake til bankkrisen tidlig på 90-tallet, tyder på at bankenes risikovekter for boliglån burde ligge omkring 20-30 prosent. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges Bank | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | Staff Memo;10/2013 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no | * |
dc.title | Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? | nb_NO |
dc.type | Working paper | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 25 | nb_NO |