Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2019-01-08T13:54:12Z
dc.date.available2019-01-08T13:54:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579734
dc.description.abstractFrom a risk management perspective, tail risks and return distribution asymmetries of investments are important to analyse. In this note, we describe a modelling approach that addresses some of the weaknesses of standard risk models.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorges Bank Investment Managementnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDiscussion note;15/2012
dc.relation.ispartofseriesDiskusjonsnotat;15/2012
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleModelling the Implied Tail Risk of Foreign Exchangenb_NO
dc.title.alternativeNotat om prising av halerisiko for valutaposisjonernb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal