Vis enkel innførsel

dc.date.accessioned2019-01-08T09:28:32Z
dc.date.available2019-01-08T09:28:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1893-966X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579592
dc.description.abstractIn this note, we survey the academic literature and provide empirical evidence related to time-series momentum strategies in the futures markets. We find that this phenomenon is remarkably consistent across 47 diverse futures contracts in our study, and has led some to consider time-series momentum an asset pricing anomaly.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorges Bank Investment Managementnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDiscussion note;1/2014
dc.relation.ispartofseriesDiskusjonsnotat;1/2014
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMomentum in Futures Marketnb_NO
dc.title.alternativeMomentumeffekten i tidsserier fra futuresmarkedetnb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal