Vis enkel innførsel

Capturing Systematic Risk Premia

dc.date.accessioned2019-01-08T13:59:04Z
dc.date.available2019-01-08T13:59:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2579744
dc.descriptionThis paper was part of the NBIM memo ”On equity investments” (February 2012).nb_NO
dc.description.abstractThis note illustrates the empirical risk/return characteristics of the different risk premia, and how one can design scalable investment strategies to capture systematic risk premia.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorges Bank Investment Managementnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDiscussion note;8/2012
dc.relation.ispartofseriesDiskusjonsnotat;8/2012
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleCapturing Systematic Risk Premianb_NO
dc.title.alternativeOppfanging av systematiske risikopremiernb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Filnavn:
discussionnote_8-12_final.pdf
Størrelse:
804.9Kb
Format:
PDF
Åpne

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal