Blar i Norges Banks vitenarkiv på forfatter "Kolvig, Knut"
-
Effects of Changing Banks’ Risk Weights
Andersen, Henrik; Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Staff Memo;15/2012, Working paper, 2012)The risk weights banks employ when calculating capital adequacy have been mentioned as a potential macro prudential tool to contain systemic risk emerging in specific sectors. Higher risk weights can to a certain extent ... -
Further Analysis of the Stress Tests in Financial Stability 2/11
Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2012)Economic Bulletin includes more detailed information about the stress tests that are presented in the report series Financial Stability. The purpose of the stress tests is to assess the vulnerability of the banking system ... -
Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/2012
Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut; Mundal, Olav M.K.; Solheim, Haakon (Staff Memo;32/2012, Working paper, 2012)I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle ... -
Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11
Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2011)I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester. Hensikten er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske ...