Blar i Norges Banks vitenarkiv på forfatter "Rakkestad, Ketil Johan"

Viser treff 1-9 av 9

    • A Cobweb Model of Financial Stability in Norway 

      Dahl, Geir Arne; Kloster, Thea Birkeland; Larsen, Unni; Rakkestad, Ketil Johan; Reisvaag, Rebekka; Syversten, Bjørne Dyre H.; Træe, Cathrine Bolstad (Staff Memo;15/2011, Working paper, 2011)
      The Staff Memo presents a cobweb model of financial stability in Norway. The model is a technical tool that incorporates both vulnerabilities in the banking sector and external risks to the banking sector. Thus, the model ...

    • CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet 

      Rakkestad, Ketil Johan; Weme, Sindre (Journal article, 2006)
      Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt ...

    • Estimering av indikatorer for volatilitet 

      Rakkestad, Ketil Johan (Arbeidsnotater;3/2002, Working paper, 2002)
      Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle ...

    • How Do Banks’ Funding Costs Affect Interest Margins? 

      Raknerud, Arvid; Vatne, Bjørn Helge; Rakkestad, Ketil Johan (Working Papers;9/2011, Working paper, 2011)
      We use a dynamic factor model and a detailed panel data set with quarterly accounts data on all Norwegian banks to study the effects of banks’ funding costs on their retail rates. Banks’ funds are categorized into two ...

    • Long-Term Benchmark Rates in the Norwegian Bond Market 

      Hein, Jesper Bull; Rakkestad, Ketil Johan (Journal article, 2004)
      Government securities have traditionally been used as benchmarks for long-term interest rates. Today the market for interest rate swaps is also used. The difference between yields on government bonds and swap market rates ...

    • Norwegian Covered Bonds – a Rapidly Growing Market 

      Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
      Covered bonds (OMFs) were introduced in Norway in June 2007 and have already become an important source of funding for Norwegian financial services groups and banking alliances. The volume outstanding in NOK and foreign ...

    • Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst 

      Bakke, Bjørn; Rakkestad, Ketil Johan; Dahl, Geir Arne (Journal article, 2010)
      I juni 2007 ble det åpnet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i Norge. OMF har allerede blitt en viktig finansieringskilde for norske finanskonsern og bankallianser. Utestående volum i norske kroner og fremmed ...

    • Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet 

      Rakkestad, Ketil Johan; Hein, Jesper Bull (Journal article, 2004)
      Tradisjonelt har statspapirer vært anvendt som referanse for langsiktige renter, men i dag anvendes også markedet for renteswapper. I artikkelen fokuseres det på faktorer som har betydning for variasjoner i forskjellen ...

    • Risikopåslag på bankenes langsiktige innlån 

      Berg, Sigbjørn Atle; Rakkestad, Ketil Johan; Skjeltorp, Johannes A. (Staff Memo;1/2014, Working paper, 2014)
      Banksektoren finansierer en stor del av sin balanse med innlån fra markedet. Slike innlån består av innskudd og innlån fra andre kredittinstitusjoner og Norges Bank, utstedelse av banksertifikater og bankobligasjoner, og ...