Estimering av terminpremien på norske statsobligasjoner

dc.contributor.author	Benum, Aksel
dc.contributor.author	Vetle, Ø. Opheim
dc.contributor.author	Erik, S. Wasberg
dc.date.accessioned	2024-03-13T10:29:24Z
dc.date.available	2024-03-13T10:29:24Z
dc.date.issued	2023
dc.identifier.issn	2704-1255
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11250/3122094
dc.description	Terminpremien på statsobligasjoner har vært anslått å være lav de siste årene. Det har bidratt til at merkostnaden ved å låne langsiktig har vært relativ liten. Det siste året har terminpremiene økt noe igjen. Dette memoet dokumenterer og diskuterer modellen i Adrian, Crump & Moench (2013) som vi benytter for å vurdere utviklingen i terminpremien på norske statsrenter.	en_US
dc.description.abstract	Terminpremien på statsobligasjoner har vært anslått å være lav de siste årene. Det har bidratt til at merkostnaden ved å låne langsiktig har vært relativ liten. Det siste året har terminpremiene økt noe igjen.	en_US
dc.language.iso	nob	en_US
dc.publisher	Norges Bank	en_US
dc.relation.ispartofseries	Statsgjeld Memo;3/2023
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no	*
dc.subject	terminpremier	en_US
dc.subject	rentenes terminstruktur	en_US
dc.title	Estimering av terminpremien på norske statsobligasjoner	en_US
dc.type	Working paper	en_US
dc.description.version	publishedVersion	en_US
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212	en_US
dc.source.pagenumber	19	en_US

Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal