Browsing Norges Banks vitenarkiv by Author "Johansen, Rønnaug Melle"

Now showing items 1-16 of 16

    • A Heatmap for Monitoring Systemic Risk in Norway 

      Arbatli, Elif Ceren; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;10/2017, Working paper, 2017)
      We develop a tool to monitor systemic risk in Norway’s financial system. In particular, we construct 39 indicators capturing a wide range of financial vulnerabilities and organise them under three broad classes of ...

    • A Macroprudential Stress Testing Framework 

      Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
      We present a macroprudential stress testing framework. While traditional stress testing assesses the level of banks’ capital adequacy relative to regulatory requirements through a hypothetical crisis, macroprudential stress ...

    • Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 

      Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)
      Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ...

    • Cyclical Capital Regulation and Dynamic Bank Behaviour 

      Galaasen, Sigurd Mølster; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;22/2016, Working paper, 2016)
      In this paper we develop a dynamic model of bank behaviour to study cyclical capital regulation. We study the decision problem of a single bank that chooses its dividend policy and holds a portfolio of long-term loans ...

    • Effects of Changing Banks’ Risk Weights 

      Andersen, Henrik; Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Staff Memo;15/2012, Working paper, 2012)
      The risk weights banks employ when calculating capital adequacy have been mentioned as a potential macro prudential tool to contain systemic risk emerging in specific sectors. Higher risk weights can to a certain extent ...

    • Et rammeverk for makrotilsynsstresstester 

      Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
      Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å ...

    • Firms' transition to lower greenhouse gas emissions and the risk in Norwegian banks 

      Hjelseth, Ida Nervik; Johansen, Rønnaug Melle; Solheim, Haakon (Staff Memo;3/2024, Working paper, 2024)
      For a period of time, climate change could increase firms’ costs and reduce the value of their assets. If we assume that the composition of banks’ lending remains constant, the increase in costs could increase the banks’ ...

    • Foretakenes omstilling til lavere klimagassutslipp og risikoen i norske banker 

      Hjelseth, Ida Nervik; Johansen, Rønnaug Melle; Solheim, Haakon (Staff Memo;3/2024, Working paper, 2024)
      Klimaomstilling vil i en periode kunne øke foretakenes kostnader og redusere verdien av deres eiendeler. Hvis vi legger til grunn at bankenes sammensetning av utlån holdes konstant, kan kostnadsøkningen øke tapene i bankene. ...

    • Further Analysis of the Stress Tests in Financial Stability 2/11 

      Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2012)
      Economic Bulletin includes more detailed information about the stress tests that are presented in the report series Financial Stability. The purpose of the stress tests is to assess the vulnerability of the banking system ...

    • Hva påvirker bankenes førstelinjeforsvar mot tap? Netto renteinntekter og makroøkonomisk utvikling de siste 30 årene 

      Alstadheim, Ragna R.; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;17/2023, Working paper, 2023)
      Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap og netto renteinntekter er bankenes viktigste inntektskilde. Siden renteoppgangen i 2021 har netto renteinntekter økt betydelig i forhold til eiendelene og det styrker ...

    • Norges Banks stresstest i Finansiell stabilitet 2/10 sett opp mot bankenes fremskrivinger 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Johansen, Rønnaug Melle; Ruud, Jørgen; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester hvor vi fremskriver bankenes kapitaldekning under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Høsten ...

    • Norges Bank’s Stress Test in Financial Stability 2/10 Compared with Banks’ Projections 

      Havro, Gøril Bjerkhol; Johansen, Rønnaug Melle; Ruud, Jørgen; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      In autumn 2010, at the request of Finanstilsynet, seven Norwegian banks projected their capital adequacy based on Norges Bank’s macro scenarios in Financial Stability 2/10. A summary of the results was included in Risk ...

    • Norwegian banks’ net interest income and macroeconomic developments over the past 30 years 

      Alstadheim, Ragna R.; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;17/2023, Working paper, 2023)
      Banks’ profitability is their first line of defence against losses, and net interest income is banks’ main source of revenue. Since the policy rate hikes began in 2021, net interest income has increased substantially ...

    • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11 

      Johansen, Rønnaug Melle; Træe, Cathrine Bolstad (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester, hvor bankenes kapitaldekning fremskrives under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Stresstestene ...

    • Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/2012 

      Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut; Mundal, Olav M.K.; Solheim, Haakon (Staff Memo;32/2012, Working paper, 2012)
      I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle ...

    • Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 

      Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Journal article, 2011)
      I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester. Hensikten er å vurdere sårbarheten i banksystemet som helhet under ulike alternativer for den makroøkonomiske ...