Et rammeverk for makrotilsynsstresstester
Working paper
Published version

View/ Open
Date
2019Metadata
Show full item recordCollections
- Staff Memo [309]
Abstract
Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å vurdere makroøkonomiske konsekvenser av bankenes tilpasning til kapitalkravene. Utfallet av denne testen avhenger både av kapitalkravene og bankenes kapitalmål. Hovedfokuset er ikke hvorvidt bankene “består” testen eller ikke, men hvordan tiltak i makrotilsyn kan forhindre at den makroøkonomiske utviklingen forverres. Slike analyser vil inngå i Norges Banks beslutningsgrunnlag for motsyklisk kapitalbuffer. Rammeverket ble brukt for å gjennomføre stresstesten i Finansiell stabilitet 2018.