Blar i Penger og Kreditt / Economic Bulletin på forfatter "Nordal, Kjell Bjørn"
-
A Model for Predicting Aggregated Corporate Credit Risk
Nordal, Kjell Bjørn; Syed, Haseeb (Journal article, 2010)For many financial institutions credit risk, and in particular credit risk on loans to corporate borrowers, is the major source of risk. Good estimates of credit risk are important both for pricing individual loans and ... -
A Model for Predicting Aggregated Corporate Credit Risk
Nordal, Kjell Bjørn; Syed, Haseeb (Journal article, 2010)We present a model linking macroeconomic variables directly to an aggregate measure of credit risk in selected industries. The model is an alternative to an approach where firm-specific credit risk is predicted and then ... -
IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor
Hagen, Jan; Lund, Arild J.; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil (Journal article, 2005)Etter en grundig gjennomgang av Norges finansielle system har IMF konkludert med at systemet er solid og under god styring. Sårbarheten er på kort sikt liten. Konklusjonen er blant annet basert på såkalte stresstester av ... -
Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II
Nordal, Kjell Bjørn (Journal article, 2012)Solvens II er det nye solvensregelverket i EU for forsikringsselskapene som planlegges innført fra januar 2014. Regelverket bygger på tre pilarer, som Baselregelverket for bankene: i) kvantitative krav til kapital, ii) ... -
The IMF's Stress Testing of the Norwegian Financial Sector
Hagen, Jan; Nordal, Kjell Bjørn; Steffensen, Emil (Journal article, 2005)Following a thorough examination of the Norwegian financial system, the IMF concluded in summer 2005 that the system is sound and well managed. Shorter-term vulnerabilities are low. This conclusion is based partly on the ...