Blar i Penger og Kreditt / Economic Bulletin på forfatter "Syversten, Bjørne Dyre H."
-
How Accurate Are Credit Risk Models in Their Predictions Concerning Norwegian Enterprises?
Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)Historically, banks’ solvency problems are often due to losses on loans to enterprises. Credit risk associated with loans to enterprises is therefore an important aspect when Norges Bank assesses financial stability. Two ... -
Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak?
Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2004)I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes ... -
Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner
Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2003)Markedsrisikoen i norske banker og livsforsikringsselskaper belyses ved bruk av to metoder – «Value at Risk» (VaR) og stresstester – og data fra bank- og forsikringsstatistikken. Analysene viser at bankenes markedsrisiko ... -
Measuring Market Risk in Norwegian Financial Institutions
Syversten, Bjørne Dyre H. (Journal article, 2003)This article discusses two methods for analysing market risk in the Norwegian banking sector and in life insurance companies. The two methods, Value at Risk (VaR) and stress tests, are commonly used in individual institutions, ...