Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren

Abstract

Sentralt i vurderingen av bankenes samlede risiko er deres kredittrisiko overfor foretakssektoren. I analyser av bankenes kredittrisiko overfor foretakssektoren legges generelt både en makroøkonomisk og en bedriftsøkonomisk tilnærming til grunn, der en i det siste tar utgangspunkt i foretakenes inntjening, likviditet og soliditet. I denne artikkelen presenterer vi en ny modell som predikerer foretaksspesifikke sannsynligheter for konkurs. Ut fra disse kan en beregne aggregerte konkurssannsynligheter og anslå størrelsen på tilhørende tap for bankene.