Blar i Staff Memo på utgivelsesdato
Viser treff 81-100 av 282
-
Risk Premiums in NIBOR and Other Countries’ Interbank Lending Rates
(Staff Memo;21/2012, Working paper, 2012)Interbank interest rates such as three‐ and six‐month LIBOR, EURIBOR, STIBOR and NIBOR play an important role as benchmark rates for a number of loan contracts and various types of derivatives. Interbank rates are intended ... -
Norges Banks distriktsavdelinger 1983-2001
(Staff Memo;24/2012, Working paper, 2012)Da ny sentralbanklov ble vedtatt i 1985 hadde Norges Bank 20 distriktsavdelinger. Seksten år senere, i 2001, var alle bankens 20 distriktsavdelinger nedlagt. Siktemålet med dette notatet er å dokumentere de prosessene som ... -
Norges Bank’s Output Gap Estimates
(Staff Memo;8/2012, Working paper, 2012)The output gap quantifies aggregate capacity utilisation in the economy. Norges Bank’s output gap assessment starts with a trend calculation (HP filter) of mainland GDP. Such trend estimates are inherently subject to ... -
Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012
(Staff Memo;5/2012, Working paper, 2012) -
Risikopåslagene i Nibor og andre lands interbankrenter
(Staff Memo;20/2012, Working paper, 2012)Interbankrenter som Libor, Euribor, Stibor og Nibor spiller en viktig rolle som referanserenter i en rekke låneavtaler og for ulike typer derivater. Interbankrentene skal uttrykke prisen på et usikret utlån fra en bank til ... -
The Declining Deposit to Loan Ratio - What Can the Banks Do?
(Staff Memo;28/2012, Working paper, 2012)We have been exploring possible explanations for the strong decline in the ratio between bank deposits held by the non-financial sector in Norway, and the bank loans taken by the same sector. We have followed two different ... -
Optimal kapitaldekning for norske banker
(Staff Memo;29/2012, Working paper, 2012)Bankkriser er svært kostbare for samfunnet. Økt kapitaldekning bedrer bankenes evne til å bære tap og unngå kriser. Men bankenes eiere kan vurdere det som kostbart å øke egenkapitalen og derfor velge å holde for lite ... -
Clearingen i Norges Bank
(Staff Memo;22/2012, Working paper, 2012)I dag benyttes begrepet ”clearing” ofte om avregning av betalinger og handel i verdipapirer og derivater. De beløp aktørene skylder og har til gode mot hverandre regnes til en nettoposisjon for hver enkelt aktør, som så ... -
Pengepolitikkens bankutlånskanal
(Staff Memo;19/2012, Working paper, 2012)Pengepolitikken påvirker økonomien gjennom flere kanaler, og blant annet vil styringsrenten innvirke på lånerentene husholdninger og bedrifter står overfor. Pengepolitikken har også midlertidig betydning for låntakernes ... -
Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/2012
(Staff Memo;32/2012, Working paper, 2012)I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle ... -
Evaluating Real-Time Forecasts from Norges Bank’s System for Averaging Models
(Staff Memo;12/2012, Working paper, 2012)We evaluate forecasts of GDP growth and inflation made by the system of averaging models (SAM) and compare their performance with Norges Bank's forecasts in the Monetary Policy Report. We assess the new version of SAM, as ... -
Kan finansiell stabilitet måles? En stressindeks for den norske banksektoren
(Staff Memo;4/2012, Working paper, 2012)Til tross for store negative overraskelser gjennom flere år, leverte norske banker gode resultater i 2010 og de tre første kvartalene av 2011. I tillegg er kapitaldekningen forbedret. Et spørsmål som melder seg er hvor ... -
Effects of a New Monetary Policy Loss Function in NEMO
(Staff Memo;10/2012, Working paper, 2012)In this memo we provide technical documentation of the impulse responses to some representative shocks in NEMO. The impulse responses are shown both with the new specification of the monetary policy loss function presented ... -
Sustainable Household Debt : Towards an Operational View and Framework
(Staff Memo;33/2012, Working paper, 2012)From a broad financial stability perspective, sustainable household debt should be evaluated within a steady-state consumption-path approach. We calculate measures for households’ steady-state consumption based on average ... -
Fra regulering til marked
(Staff Memo;27/2012, Working paper, 2012)Mellom 1965 og 1990 skjedde det store endringer i både målsettinger og virkemiddelbruk i norsk pengepolitikk. Fra starten av perioden brukte myndighetene ulike typer direkte reguleringer med sikte på å oppnå flere mål ... -
Nærmere om Norges Banks anslag på produksjonsgapet
(Staff Memo;7/2012, Working paper, 2012)Produksjonsgapet er en oppsummering og tallfesting av kapasitetsutnyttingen i økonomien. Norges Banks anslag på produksjonsgapet tar utgangspunkt i en trendberegning (HP-filter) av BNP for Fastlands-Norge. Slike trendberegninger ... -
Evaluation of Norges Bank’s Projections for 2011
(Staff Memo;14/2012, Working paper, 2012)Since the conduct of monetary policy relies on projections for economic developments, it is important to evaluate these projections. In this article, we assess Norges Bank's projections for economic developments in 2011. ... -
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2011
(Staff Memo;13/2012, Working paper, 2012)Utøvelsen av pengepolitikken er basert på anslag for den økonomiske utviklingen, og det er derfor viktig å etterprøve anslagene. I denne artikkelen vurderer vi Norges Banks anslag for den økonomiske utviklingen i 2011. ... -
Eurokroneobligasjoner
(Staff Memo;18/2012, Working paper, 2012) -
Background Information, Annual Address 2012
(Staff Memo;6/2012, Working paper, 2012)