Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010

Abstract

Stresstester av bankenes soliditet ble første gang introdusert i Finansiell stabilitet (FS) i 2004. Siden da har Norges Bank to ganger årlig presentert slike stresstester. Norges Bank bruker stresstestene til å kvantifisere risikofaktorer som kan svekke stabiliteten i det finansielle systemet. Stresstestene sier noe om hvordan de ulike risikofaktorene spiller sammen, og hvor sårbare norske banker er for en negativ økonomisk utvikling. Resultatene er avhengige av en rekke forutsetninger. I denne artikkelen beskriver vi hvordan stressalternativet i FS 2/10 er bygget opp, og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale forutsetninger. Vi sammenligner også stressalternativene over tid. Resultatene fra stresstestene i FS 2/10 viser at bankene er robuste overfor de negative økonomiske sjokkene de utsettes for. Stressalternativet denne gang er mildere enn i Norges Banks tidligere stresstester. Sensitivitetsanalysene som presenteres her, viser imidlertid at bankene kan tåle kraftigere økonomiske sjokk enn de som inngår i stresstesten.