Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning

Abstract

I Norges Bank utvikles det et modellsystem for stresstesting av finansiell stabilitet. I denne artikkelen presenterer vi to av modellene i dette systemet: en makroøkonomisk modell og en bankmodell for å analysere utviklingen i bankenes resultater og kapitaldekning under ulike forutsetninger for utviklingen i norsk økonomi. Vi belyser viktige egenskaper i disse modellene ved å se på et stressalternativ for norsk økonomi der det inntreffer kraftige, uventede forstyrrelser. I dette alternativet synker boligprisene kraftig, renten øker, og bankene reagerer med å stramme inn på sin kredittpraksis. Bankenes resultater vil svekkes betydelig og kapitaldekningen vil synke. Bankene er imidlertid solide i utgangspunktet, og analysen viser at de vil kunne motstå en slik makroøkonomisk utvikling.