Aksjemarkedets mikrostruktur – betyr det noe?
dc.contributor.author | Næs, Randi | |
dc.contributor.author | Skjeltorp, Johannes A. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T07:08:49Z | |
dc.date.available | 2018-06-21T07:08:49Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 0332-5598 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2502378 | |
dc.description.abstract | Mikrostrukturmodeller skiller seg fra tradisjonelle finansmodeller ved å åpne for at lovlig informasjon om underliggende selskapsverdier kan være ulikt fordelt og analysert mellom markedsaktørene. Litteraturen på fagområdet argumenterer for at både informasjonsrisiko – som følge av asymmetrisk informasjon – og forskjeller i likviditet over tid og mellom selskaper har betydning for langsiktige likevektspriser i markedet. Artikkelen gir en innføring i og oversikt over denne litteraturen. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges Bank | nb_NO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no | * |
dc.title | Aksjemarkedets mikrostruktur – betyr det noe? | nb_NO |
dc.type | Journal article | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 100-109 | nb_NO |
dc.source.journal | Penger og Kreditt | nb_NO |
dc.source.issue | 2/2006 | nb_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Penger og Kreditt / Economic Bulletin [473]
1973 (1999)-2012