Aksjemarkedets mikrostruktur – betyr det noe?

dc.contributor.author	Næs, Randi
dc.contributor.author	Skjeltorp, Johannes A.
dc.date.accessioned	2018-06-21T07:08:49Z
dc.date.available	2018-06-21T07:08:49Z
dc.date.issued	2006
dc.identifier.issn	0332-5598
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2502378
dc.description.abstract	Mikrostrukturmodeller skiller seg fra tradisjonelle finansmodeller ved å åpne for at lovlig informasjon om underliggende selskapsverdier kan være ulikt fordelt og analysert mellom markedsaktørene. Litteraturen på fagområdet argumenterer for at både informasjonsrisiko – som følge av asymmetrisk informasjon – og forskjeller i likviditet over tid og mellom selskaper har betydning for langsiktige likevektspriser i markedet. Artikkelen gir en innføring i og oversikt over denne litteraturen.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.publisher	Norges Bank	nb_NO
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no	*
dc.title	Aksjemarkedets mikrostruktur – betyr det noe?	nb_NO
dc.type	Journal article	nb_NO
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212	nb_NO
dc.source.pagenumber	100-109	nb_NO
dc.source.journal	Penger og Kreditt	nb_NO
dc.source.issue	2/2006	nb_NO

Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal