Ordrestrømsanalyse av valutakurser

dc.contributor.author	Rime, Dagfinn
dc.contributor.author	Sojli, Elvira
dc.date.accessioned	2018-06-21T07:09:16Z
dc.date.available	2018-06-21T07:09:16Z
dc.date.issued	2006
dc.identifier.issn	0332-5598
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2502379
dc.description.abstract	Artikkelen forklarer teorien som ligger til grunn for å bruke data fra verdipapirhandel i empiriske anvendelser. Det fokuseres på problemstillinger knyttet til valutamarkedet, men teorien har gyldighet også for andre verdipapirmarkeder. Tilnærmingen blir illustrert ved å bruke data fra den nye valutahandelsstatistikken til Norges Bank. Vi finner at verdipapirhandelsdata kan bidra til å forstå valutakursutviklingen.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.publisher	Norges Bank	nb_NO
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no	*
dc.title	Ordrestrømsanalyse av valutakurser	nb_NO
dc.type	Journal article	nb_NO
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212	nb_NO
dc.source.pagenumber	110-115	nb_NO
dc.source.journal	Penger og Kreditt	nb_NO
dc.source.issue	2/2006	nb_NO

Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal