Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner

dc.contributor.author	Syversten, Bjørne Dyre H.
dc.date.accessioned	2018-06-27T10:47:31Z
dc.date.available	2018-06-27T10:47:31Z
dc.date.issued	2003
dc.identifier.issn	0332-5598
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2503220
dc.description.abstract	Markedsrisikoen i norske banker og livsforsikringsselskaper belyses ved bruk av to metoder – «Value at Risk» (VaR) og stresstester – og data fra bank- og forsikringsstatistikken. Analysene viser at bankenes markedsrisiko er lav. Sett i forhold til forvaltningskapitalen er risikoen om lag ti ganger høyere i livsforsikringsselskapene.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.publisher	Norges Bank	nb_NO
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no	*
dc.title	Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner	nb_NO
dc.type	Journal article	nb_NO
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212	nb_NO
dc.source.pagenumber	96-100	nb_NO
dc.source.journal	Penger og Kreditt	nb_NO
dc.source.issue	2/2003	nb_NO

Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal