Har strukturell likviditet større påvirkning på Nibor-påslaget enn tidligere?

dc.contributor.author	Hagen, Marius
dc.contributor.author	Stiansen, Kjetil
dc.date.accessioned	2023-06-26T07:46:30Z
dc.date.available	2023-06-26T07:46:30Z
dc.date.issued	2023
dc.identifier.isbn	978-82-8379-280-5
dc.identifier.issn	1504-2596
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11250/3073134
dc.description.abstract	De senere årene har likviditetspremien på å bytte til seg kroner mot dollar, den såkalte OIS-basisen, utgjort en større andel av Nibor-påslaget enn tidligere. Flere har pekt på lav strukturell likviditet og bankers tilpasning til likviditetskrav (LCR) som årsaken. I dette Staff memoet estimerer vi i hvilken grad disse faktorene har påvirket denne likviditetspremien, og om dette har endret seg over tid. Resultatene indikerer at sammenhengen mellom strukturell likviditet og OIS-basisen har blitt sterkere, men at oppgangen i OIS-basisen de siste årene også skyldes lavt nivå på strukturell likviditet.	en_US
dc.language.iso	nob	en_US
dc.publisher	Norges Bank	en_US
dc.relation.ispartofseries	Staff Memo;14/2023
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no	*
dc.title	Har strukturell likviditet større påvirkning på Nibor-påslaget enn tidligere?	en_US
dc.type	Working paper	en_US
dc.description.version	publishedVersion	en_US
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212	en_US
dc.source.pagenumber	31	en_US

Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal