• A Macroprudential Stress Testing Framework 

      Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
      We present a macroprudential stress testing framework. While traditional stress testing assesses the level of banks’ capital adequacy relative to regulatory requirements through a hypothetical crisis, macroprudential stress ...
    • A Suite-Of-Models Approach to Stress-Testing Financial Stability 

      Andersen, Henrik; Berge, Tor Oddvar; Bernhardsen, Eivind; Lindquist, Kjersti-Gro; Vatne, Bjørn Helge (Staff Memo;2/2008, Working paper, 2008)
      This paper presents a suite of models developed to stress-test financial stability. A macro model is linked to micro data-based models for households, firms and banks. The macro model includes credit- and consumer ...
    • The cost efficiency improvement of Norwegian banks can be explained by automation and digitalisation 

      Andersen, Henrik (Staff Memo;9/2020, Working paper, 2020)
      Operating costs in the Norwegian banking sector have been reduced considerably in recent decades, both as a share of income and assets. This has increased banks’ resilience to increased losses and reduced the risk of crises. ...
    • Effects of Changing Banks’ Risk Weights 

      Andersen, Henrik; Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Staff Memo;15/2012, Working paper, 2012)
      The risk weights banks employ when calculating capital adequacy have been mentioned as a potential macro prudential tool to contain systemic risk emerging in specific sectors. Higher risk weights can to a certain extent ...
    • Effects of the IRB approach on bank lending to Norwegian enterprises 

      Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas (Staff Memo;1/2020, Working paper, 2020)
      This paper analyses how the introduction of the IRB approach may have affected banks' lending to enterprises, lending margins and portfolio quality in Norway. Our results show that the IRB banks' lending margins decreased ...
    • Effekter av IRB-metoden på bankenes utlån til norske foretak 

      Andersen, Henrik; Juelsrud, Ragnar Enger; Kostøl, Andreas (Staff Memo;1/2020, Working paper, 2020)
      I dette memoet analyserer vi hvordan innføringen av IRB-metoden kan ha påvirket bankenes utlån til foretak, utlånsmarginer og porteføljekvalitet i Norge. Våre resultater viser at IRB-bankene reduserte utlånsmarginene ...
    • Et rammeverk for makrotilsynsstresstester 

      Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)
      Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å ...
    • How does IFRS 9 affect banks’ impairment recognition in bad times? 

      Andersen, Henrik; Hjelseth, Ida Nervik (Staff Memo;9/2019, Working paper, 2019)
      IFRS 9 has changed the way banks recognise credit losses. Under IFRS 9, credit impairment shall be based on more forward-looking assessments by including recognition of expected credit losses. The purpose of this memo is ...
    • How much CET1 capital must banks set aside for commercial real estate exposures? 

      Andersen, Henrik (Staff Memo;10/2019, Working paper, 2019)
      The Ministry of Finance has proposed a temporary capital requirement (risk weight floor) for commercial real estate (CRE) exposures in Norway, applicable to the largest banks. CRE is the sector where banks have historically ...
    • Hva forklarer utviklingen i foretaksinvesteringene? 

      Andersen, Henrik; Walle, Mari Aasgaard (Staff Memo;2/2015, Working paper, 2015)
      Foretaksinvesteringene betyr mye for konjunkturutviklingen i norsk økonomi. Investeringene i norske fastlandsbedrifter har utviklet seg relativt svakt siden finanskrisen brøt ut høsten 2008, selv om styringsrenten er blitt ...
    • Hva påvirker husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester? 

      Andersen, Henrik; Husabø, Eilert; Walle, Mari Aasgaard (Staff Memo;4/2016, Working paper, 2016)
      Norske husholdningers konsum har utviklet seg svakt etter finanskrisen, både i et historisk perspektiv og sammenliknet med andre land. Estimeringer over perioden 1994-2015 tyder på at mer begrenset tilgang til lån og større ...
    • Hva sier 30 år med tapserfaringer i norsk banksektor om gjennomsnittlig risikovekt på foretakslån? 

      Andersen, Henrik; Winje, Hanna (Staff Memo;2/2017, Working paper, 2017)
      Bankkriser er kostbare for samfunnet. Økt kapitaldekning bedrer bankenes evne til å bære tap og reduserer faren for kriser. Siden finanskrisen brøt ut i 2008 har bankene økt sin kapitaldekning betydelig i takt med økte ...
    • Hvor høy bør risikovekten på norske boliglån være? 

      Andersen, Henrik (Staff Memo;10/2013, Working paper, 2013)
      Myndigheter og markedsaktører har reist spørsmål om bankene i Norge holder tilstrekkelig med egenkapital bak sine boliglån. Bankene beregner hvor mye egenkapital de må holde ved å vekte sine eiendeler med tilhørende ...
    • Hvor mye ren kjernekapital må bankene sette av ved utlån til næringseiendom? 

      Andersen, Henrik (Staff Memo;10/2019, Working paper, 2019)
      Finansdepartementet har foreslått et midlertidig minstekrav for hvor mye ren kjernekapital de største bankene må sette av bak norske næringseiendomslån. Næringseiendom er den næringen som har påført bankene størst tap i ...
    • Hvordan påvirker IFRS 9 bankenes tapsføring i dårlige tider? 

      Andersen, Henrik; Hjelseth, Ida Nervik (Staff Memo;9/2019, Working paper, 2019)
      IFRS 9 har endret tapsføringen i bankene. Under IFRS 9 skal nedskrivingene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger, slik at nedskrivinger reflekterer forventede tap. Formålet med dette memoet er å analysere hvordan ...
    • Hvordan virker ulike kapitalkrav på bankene i dårlige tider? 

      Andersen, Henrik; Haugen, Charlotte Høeg; Johnsen, Jama; Turtveit, Lars-Tore; Vale, Bent (Staff Memo;8/2021, Working paper, 2021)
      Bruk av kapitalbuffere kan dempe faren for at bankene forsterker tilbakeslag. Men andre krav kan hindre bankene fra å bruke bufferne motsyklisk, særlig om konsekvensene av å bryte andre krav er mer alvorlige enn konsekvensene ...
    • Kostnadseffektiviseringen til de norske bankene kan forklares med automatisering og digitalisering 

      Andersen, Henrik (Staff Memo;9/2020, Working paper, 2020)
      De norske bankene har redusert driftskostnadene betydelig de siste tiårene, både i forhold til inntektene og eiendelene. Det har gjort bankene mer robuste mot økte tap og redusert faren for kriser. I dette memoet analyserer ...