Blar i Staff Memo på forfatter "Johansen, Rønnaug Melle"
-
A Heatmap for Monitoring Systemic Risk in Norway
Arbatli, Elif Ceren; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;10/2017, Working paper, 2017)We develop a tool to monitor systemic risk in Norway’s financial system. In particular, we construct 39 indicators capturing a wide range of financial vulnerabilities and organise them under three broad classes of ... -
A Macroprudential Stress Testing Framework
Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)We present a macroprudential stress testing framework. While traditional stress testing assesses the level of banks’ capital adequacy relative to regulatory requirements through a hypothetical crisis, macroprudential stress ... -
Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015
Syversten, Bjørne Dyre H.; Johansen, Rønnaug Melle; Lind, Øyvind Andreas; Solheim, Haakon; Stefano, Nicolas (Staff Memo;5/2015, Working paper, 2015)Norges Bank bruker stresstester til å undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert på et nytt modellapparat. ... -
Cyclical Capital Regulation and Dynamic Bank Behaviour
Galaasen, Sigurd Mølster; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;22/2016, Working paper, 2016)In this paper we develop a dynamic model of bank behaviour to study cyclical capital regulation. We study the decision problem of a single bank that chooses its dividend policy and holds a portfolio of long-term loans ... -
Effects of Changing Banks’ Risk Weights
Andersen, Henrik; Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut (Staff Memo;15/2012, Working paper, 2012)The risk weights banks employ when calculating capital adequacy have been mentioned as a potential macro prudential tool to contain systemic risk emerging in specific sectors. Higher risk weights can to a certain extent ... -
Et rammeverk for makrotilsynsstresstester
Andersen, Henrik; Gerdrup, Karsten R.; Johansen, Rønnaug Melle; Krogh, Tord (Staff Memo;1/2019, Working paper, 2019)Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å ... -
Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/2012
Johansen, Rønnaug Melle; Kolvig, Knut; Mundal, Olav M.K.; Solheim, Haakon (Staff Memo;32/2012, Working paper, 2012)I rapporten Finansiell stabilitet (FS) har Norges Bank to ganger i året publisert resultatene av makrostresstester av bankenes soliditet. Hensikten med stresstesten er å vurdere hvordan kreditt- og markedsrisiko vil utvikle ...