Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11

Johansen, Rønnaug Melle; Træe, Cathrine Bolstad

dc.contributor.author	Johansen, Rønnaug Melle
dc.contributor.author	Træe, Cathrine Bolstad
dc.date.accessioned	2018-06-19T07:48:23Z
dc.date.available	2018-06-19T07:48:23Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.issn	1503-8815
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2501971
dc.description.abstract	I rapporten Finansiell stabilitet publiserer Norges Bank to ganger i året resultatene av makrostresstester, hvor bankenes kapitaldekning fremskrives under ulike alternativer for den makroøkonomiske utviklingen. Stresstestene som presenteres i Finansiell stabilitet bygger på en rekke forutsetninger. Mange av disse forutsetningene vil det være knyttet usikkerhet til. Sammensetningen av risikofaktorene vil også være av betydning. I denne utdypingen redegjør vi for noen av de sentrale antakelsene som er gjort i stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11, og viser hvor sensitive våre resultater vil være for endringer i disse antakelsene. Vi vil også sammenlikne stressalternativene i denne stresstesten med tidligere alternativer og de europeiske stresstestene som utføres av European Banking Authority (EBA) våren 2011.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.publisher	Norges Bank	nb_NO
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no	*
dc.title	Utdyping av stresstestene i Finansiell stabilitet 1/11	nb_NO
dc.type	Journal article	nb_NO
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212	nb_NO
dc.source.pagenumber	53-60	nb_NO
dc.source.journal	Penger og Kreditt	nb_NO
dc.source.issue	1/2011	nb_NO