dc.contributor.author | Bernhardsen, Eivind | |
dc.contributor.author | Larsen, Kai | |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T10:34:43Z | |
dc.date.available | 2018-06-20T10:34:43Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.issn | 0332-5598 | |
dc.identifier.issn | 1503-8815 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2502276 | |
dc.description.abstract | Norges Bank har siden 2001 brukt en empirisk modell, SEBRA-modellen, til å anslå sannsynligheter for konkurs i norske aksjeselskap. Modellen brukes også til å anslå bankenes forventede utlånstap til foretak og ulike næringer. Vi presenterer to nye modellversjoner: en utvidet versjon av den opprinnelige modellen og en basisversjon som i mindre grad bruker variable som samvarierer med foretakets størrelse. Vi viser at basisversjonen egner seg bedre til prediksjoner og fremskrivninger av bankenes samlede utlånstap. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norges Bank | nb_NO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no | * |
dc.title | Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen | nb_NO |
dc.type | Journal article | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 60-66 | nb_NO |
dc.source.journal | Penger og Kreditt | nb_NO |
dc.source.issue | 2/2007 | nb_NO |