Risikopremier i det norske rentemarkedet

dc.contributor.author	Myklebust, Gaute
dc.date.accessioned	2018-06-21T10:33:25Z
dc.date.available	2018-06-21T10:33:25Z
dc.date.issued	2005
dc.identifier.issn	0332-5598
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11250/2502460
dc.description.abstract	Renteforventninger anslås ofte ved å se på terminrenter. Inneholder terminrentene risikopremier, vil det imidlertid bli et avvik fra de faktiske renteforventningene. I artikkelen vises det at terminrentene historisk har vært høyere enn de realiserte rentene. Det tyder på positive risikopremier i terminrentene. Et annet mål på risikopremien viser betydelig variasjon over tid. Estimering av en enkel modell viser at variasjonen forklares godt av helningen på terminrentekurven og rentevolatiliteten.	nb_NO
dc.language.iso	nob	nb_NO
dc.publisher	Norges Bank	nb_NO
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no	*
dc.title	Risikopremier i det norske rentemarkedet	nb_NO
dc.type	Journal article	nb_NO
dc.subject.nsi	VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212	nb_NO
dc.source.pagenumber	197-205	nb_NO
dc.source.journal	Penger og Kreditt	nb_NO
dc.source.issue	3/2005	nb_NO

Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal