Abstract
Markedsrisikoen i norske banker og livsforsikringsselskaper belyses ved bruk av to metoder – «Value at Risk» (VaR) og stresstester – og data fra bank- og forsikringsstatistikken. Analysene viser at bankenes markedsrisiko er lav. Sett i forhold til forvaltningskapitalen er risikoen om lag ti ganger høyere i livsforsikringsselskapene.