Vis enkel innførsel

Estimering av indikatorer for volatilitet

dc.contributor.authorRakkestad, Ketil Johan
dc.date.accessioned2018-05-22T08:51:09Z
dc.date.available2018-05-22T08:51:09Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7553-191-8
dc.identifier.issn0801-2504
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498653
dc.description.abstractNotatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer avanserte metoder og modeller, som ARCH og GARCH, omtales, men utdypes ikke. Videre gjennomgås implisitte volatilitetsindikatorer basert på opsjonspriser. I tillegg til Black-Scholes implisitt volatilitet, gis en presentasjon av ulike metoder for estimering av risikonøytrale sannsynlighetsfordelinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotater;3/2002
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJEL: C10nb_NO
dc.subjectJEL: G13nb_NO
dc.subjectvolatilitetnb_NO
dc.subjectimplisitt volatilitetnb_NO
dc.subjectopsjonsprisernb_NO
dc.subjectimplisitte sannsynlighetsfordelingernb_NO
dc.titleEstimering av indikatorer for volatilitetnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Filnavn:
arb-2002-03.pdf
Størrelse:
595.6Kb
Format:
PDF
Åpne

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal