Show simple item record

Estimering av indikatorer for volatilitet

dc.contributor.authorRakkestad, Ketil Johan
dc.date.accessioned2018-05-22T08:51:09Z
dc.date.available2018-05-22T08:51:09Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7553-191-8
dc.identifier.issn0801-2504
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498653
dc.description.abstractNotatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer avanserte metoder og modeller, som ARCH og GARCH, omtales, men utdypes ikke. Videre gjennomgås implisitte volatilitetsindikatorer basert på opsjonspriser. I tillegg til Black-Scholes implisitt volatilitet, gis en presentasjon av ulike metoder for estimering av risikonøytrale sannsynlighetsfordelinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges Banknb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotater;3/2002
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJEL: C10nb_NO
dc.subjectJEL: G13nb_NO
dc.subjectvolatilitetnb_NO
dc.subjectimplisitt volatilitetnb_NO
dc.subjectopsjonsprisernb_NO
dc.subjectimplisitte sannsynlighetsfordelingernb_NO
dc.titleEstimering av indikatorer for volatilitetnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Name:
arb-2002-03.pdf
Size:
595.6Kb
Format:
PDF
View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal